Обзор рынка

Ралли S&P 500 остановилось у ключевого сопротивления, рынок ждет макроданных

 

S&P 500 завершил вчерашнюю сессию ростом примерно на 50 базисных пунктов, правда в течение дня индекс прибавлял более 1%. Рынок развернулся вниз после неудачного аукциона 3-летних трежерис в 13:00 ET (20:00 мск).

Доходность 3-летних трежерис составила 4,74% по сравнению с ожидавшимися 4,723%, а отношение предложения к покрытию снизилось до 2,56, что соответствует минимуму с февраля и существенно ниже показателя прошлого месяца.

Отношение предложения к покрытию, 3-летние трежерис

Причины падения доходности 10-летних трежерис

Как следствие, повышенное внимание к себе привлечет аукцион 10-летних трежерис, который пройдет сегодня в 13:00 ET после публикации индекса цен производителей утром и перед публикацией индекса потребительских цен в четверг утром. Завтра после полудня также пройдет аукцион 30-летних трежерис.

Доходность 10-летних трежерис вчера упала примерно до 4,65%, по сути к уровню 2 октября, где находится поддержка. Это важная область. Если доходность останется в районе 4,65–4,70% и не совершит дальнейший пробой вниз, можно будет предположить, что она продолжит повышаться.

Сегодня будет также опубликован протокол заседания ФРС, и я буду внимательно следить за реакцией на него доходности на длинном конце кривой. В протоколе, вероятно, будет отражена мысль о том, что «ФРС близка к завершению повышения ставок, но они будут долго оставаться высокими». Если доходность на длинном конце кривой совершит отскок, это, вероятно, будет свидетельствовать о том, что денежно-кредитная политика еще недостаточно жесткая.

Доходность 10-летних трежерис – дневной таймфрейм

S&P 500 достиг уровня 100% растяжения волны

Около 13:00 ET индекс S&P 500 достиг уровня 100% растяжения волны А, так что не исключено, что рост рынка завершился.

S&P 500

Коррекция последних трех дней, возможно, была завершением четвертой восходящей волны, а вчерашний максимум ознаменовал собой начало пятой нисходящей волны. Для опровержения этого анализа необходимо, чтобы S&P 500 превысил уровень 4386.

В результате вчерашнего ралли индекс скорректировал падение с 27 июля примерно на 38,2%. Кроме того, на графике появился неплохой паттерн разворота. Если сегодня индекс откроется с гэпом и превысит максимумы 4386, в ближайшие дни нас, вероятно, будет ждать ралли.

S&P 500 – дневной таймфрейм

Паттерн разворота на графике Apple

На графике Apple (NASDAQ:AAPL), похоже, образовался паттерн разворота, когда акции выросли до $179,72, превысив максимумы 19 сентября, 20 сентября и 9 октября, но закрылись ниже них.

Наибольшее значение, пожалуй, имеет максимум 9 октября, а также тот факт, что акции не смогли пробить 50-дневную скользящую среднюю. Будет интересно посмотреть, совершат ли бумаги Apple пробой вниз, который, вероятно, будет означать повторную проверку на прочность уровней конца сентября.

Apple – дневной таймфрейм

Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!

Источник

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать − 15 =

Кнопка «Наверх»